The Art of Asset Allocation
David H. Darst

Une seconde édition saluée outre-atlantique d'un ouvrage présentant exhaustivement l'asset allocation.

Asset Allocation - Balancing financial risk
Roger Gibson

Une vue professionnelle qui fait autorité outre-Atlantique du processus d'investissement.

The Intelligent Portfolio
Christopher L. Jones

L'ouvrage du chief investment, et distingué économiste financier, de "Financial Engines", la société de conseil fondée par le Prix Nobel William F. Sharpe. Le sous-titre résume le projet du livre : "Practical Wisdom on Personal Investing from Financial Engines". L'économiste est en terrain connu!

L'art du trading
Thami Kabbaj

Non seulement un exposé très complet de l'analyse technique mais aussi une réinterprétation à la lumière des travaux récents en économie. Stimulant!

Guide complet de l'analyse technique
Thierry Clément

Un ouvrage complet et très clair sur l'analyse technique.

The evaluation and optimization of trading strategies
R. Pardo

Un ouvrage rare sur l'optimisation des stratégies de trading.

New trading systems and methods
P.J. Kaufman

Une encyclopédie d'un des maîtres des systèmes de trading.

Measuring market risk
K. Dowd

Une référence sur la mesure du risque, avec des codes en Matlab.

Structured finance modeling with object-oriented VBA
E. Tick

Sans doute une des références pour la finance structurée, surtout si l'on veut coder en VBA.

Financial modeling
S. Benninga

Un ouvrage désormais classique, très complet sur Excel et la finance. Comporte de nombreuses applications VBA et une très bonne présentation de celui-ci.

Finance de Marché
Roland Portait et Patrice Poncet

Un tour de force. Aussi complet sur les marchés et les produits que les modèles. Une référence encyclopédique.

Applied Computational Economics And Finance
M. Miranda et P. Fackler

Un exploit. Un ouvrage combinant une présentation rigoureuse des méthodes, des applications extrêmement variées et une toolbox très riche.

Numerical Methods in Finance And Economics: A Matlab-based Introduction
P. Brandimarte

Un ouvrage considérablement augmentée par rapport à sa 1ère édition, notamment dans sa partie économique. Un ouvrage très complet sur les méthodes numériques sous Matlab.

Simulation Stochastiques et Applications en Finance avec Programmes Matlab
H.T. Huynh, V.S. Lai et I. Soumaré

Un ouvrage remarquable sur les méthodes de simulations en finance et en utilisant Matlab. Depuis sa parution en Français, il a été aussi traduit en anglais : la preuve qu'il comblait une lacune importante.

Triumph of the Optimists
Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton

L'analyse historique de référence sur le XXe siècle financier dans l'économie mondiale. Un travail de données titanesque.

Stocks for the long run
Jeremy Siegel

L'ouvrage de référence de Jeremy Siegel, la référence aux Etats-Unis des analyses historiques de long terme sur les performances des stocks. Un partisan convaincu de l'investissement dans les actions à moyen et long terme.

Option Pricing Formulas
E. Haug

L'encyclopédie incontestable des formules de pricing d'option, avec de multiples codes en VBA.

Option pricing models & volatility using Excel-VBA
F. Rouah & G. Vainberg

Les modèles dynamiques de volatilité en VBA. Pour ce faire, l'ouvrage comporte de bonnes parties sur les méthodes numériques et les méthodes économétriques, toutes codées en VBA.

Mathématiques financières avec VBA Excel
S. Hamard

Un petit ouvrage très riche pour les passionnés de code VBA.

Credit risk modeling using Excel and VBA
G. Löffler & P. Posch

Un ouvrage très complet et très élégant dans le style de celui de Jackson & Staunton.