Cours "Surfaces de volatilité et hedging dynamique"

Applications MATLAB/VBA

Enseignant : Mathieu HAMEL

Quant, UK

Le cours est dédié à certains aspects de la gestion de portefeuille de produits dérivés.

Les thèmes abordés sont les suivants :

- mathematiques de Black scholes

-introduction de derivés de correlation simples: option quanto et option outperformance (option où le strike est la performance d'un autre actif)

-modelisation de la surface de volatilité (parametrisation de gatheral, intro à volatilité locale et volatilité stochastique)

-trading de var swap

-hedging dynamique des exotiques de première generation, barriere et digitale

Le cours est organisé en une première séance magistrale puis en une application en salle machine. Les logiciels utilisés sont MATLAB et VBA (pour Excel).