Université Paris-Dauphine

Master Ingénierie Economique

Parcours Ingénierie Economique et financière

Fiche ECTS

UE 3272MU20
Intitulé du cours	Période	Heure hebdomadaire	Durée semaine	Département
Méthodes numériques appliquées à la finance et à l’économie	1ere	6	3	MSO
Responsable (s)	Evaluation	Crédits ECTS		Niveau
Kevin Beaubrun	Examen écrit	2,5		M2

Objectifs de l'enseignement

L'objectif de ce cours est de donner un aperçu des problèmes rencontrés en Finance et qui peuvent être résolus avec des méthodes numériques. Sous MATLAB, certains de ces problèmes peuvent aisément être résolus, au moins sous leur forme la plus basique. MATLAB intègre un certain nombre de fonctions pour la gestion de portefeuille et la tarification d'options.

Description de l'Enseignement

1. Rappel de théorie financière

2. Titres à revenu fixe : analyse et immunisation de portefeuille

3. Optimisation d’un portefeuille actions

4. Tarification d’options

Méthodes de l'Enseignement

- Cours et exercices sous Matlab.

Pré requis

- connaissance de base en Finance

- calcul stochastique, probabilité et algèbre linéaire

- une certaine aisance en programmation constituera un atout indéniable

Bibliographie (Ouvrages uniquement)

- Brandimarte, P. (2002). Numerical methods in Finance - A MATLAB-based introduction, Wiley

- Cochrane J. (2001). Asset Pricing Princeton University Press.

- Cooley Th. (1995). Frontiers of Business Cycle Research. Princeton University Press.

- Higham D. (2004). An introduction to Financial Option Valuation, Cambridge University Press

- Ljungqvist & Sargent (2004). Recursive Macroeconomic Theory. 2eme édition, MIT Press

- Miranda M., P. Fackler (2002). Applied Computational Economics and Finance. MIT Press