Université Paris-Dauphine
Master Ingénierie Economique
Parcours Ingénierie Economique et financière
Fiche ECTS

Intitulé du cours	Période	Heure hebdomadaire	Durée semaine	Département
Stratégies d'investissement long short	3			MSO
Responsable (s)	Evaluation	Crédits ECTS		Niveau
Arnaud Le Mat		2		M2

Objectifs de l'enseignement

Familiariser les étudiants avec les techniques et stratégies relatives à la gestion quantitative actions

Description de l'Enseignement

Modèles quantitatifs actions (description des modèles, scoring)

Modèles de risque multifactoriels

Stratégies long short : stratégie de pair trading- relation de cointégration entre deux actions

Méthodes de l'Enseignement

Cours théorique et applications financières sous VBA

Pré requis

- VBA 

- Econométrie : Régression linéaires

- CAPM

- Frontière efficiente de Markowitz

- Modèle Multifactoriel Fama et French

Bibliographie