Université Paris-Dauphine

Master Ingénierie Economique

Parcours Ingénierie Economique et financière

Fiche ECTS

Intitulé du cours	Période	Heure hebdomadaire	Durée semaine	Département
Implémentation des stratégies et rebalancement des portefeuilles	Janv Février	4	5	MSO
Responsable (s)	Evaluation	Crédits ECTS		Niveau
Zakaria Darouich	Examen écrit	2		M2

Objectifs de l'enseignement

Ce cours étudie la mise en œuvre de stratégies quantitatives et leurs problèmes de mise en œuvre dans des conditions réelles de marché. Le cours combine étroitement la partie magistrale et la mise en œuvre informatique.

Description de l'Enseignement (plan prévisionnel)

séance 1 : mise en place et évaluation d'un fond

application : rédaction d'un IPS

séance 2 : Exécution et profils de trading

application : exemple d'impact des conditions d"exécution sur une stratégie de trading

séance 3 : Le rebalancement des portefeuilles

séance 4 et 5 : Fonds à capital garanties et techniques CPPI

application : mise en oeuvre CPPI

Méthodes de l'Enseignement

- Cours et applications sous R/Matlab.

Pré requis

- Cours d’Econométrie des séries temporelles


Bibliographie (Ouvrages uniquement)