Université Paris-Dauphine
Master Ingénierie Economique
Parcours Ingénierie Economique et financière
Fiche ECTS
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Intitulé du cours |
Période |
Heure hebdomadaire |
Durée semaine |
Département |
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Econométrie
financière |
3ème |
3 |
6 |
MSO |
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Responsable (s) |
Evaluation |
Crédits ECTS |
Niveau |
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Julien Matheron |
Examen
écrit |
M2 |
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Objectifs de
l'enseignement
L’utilisation des méthodes numériques occuppe une part centrale dans le travail des chercheurs et
des praticiens en économie et en finance. L’apprentissage et la mise en
oeuvre de ces techniques
est donc d’une importante capitale. Le cours, organisé en cas pratiques,
s’appuie fortement sur les cours “Initiation à Matlab”
et “Méthodes numériques de l’économie et de la finance”. Il a pour dessein de
mettre en oeuvre, au travers d’exemples pratiques,
une série de techniques numériques mobilisées en économétrie financière. Les
problématiques sont exposées dans des notes à partir desquelles les étudiants
doivent développer et mettre en oeuvre leurs propres
programmes Matlab. L’accent est mis sur la généralité
de ces programes, qui doivent pouvoir être appliqués,
à un panel suffisament large de situations
particulières. L’objectif est de faire acquérir aux étudiants une relative
autonomie sur des questions empruntées aux avancées récentes de l’économie
monétaire et financière.
Description de l'Enseignement
1. Estimation de règles de Taylor.
2. Bornes de Hansen-Jagannathan.
3. Calcul des points de retournement
du PIB.
4. Modèles VAR, chocs de politique
monétaire et prix d’actifs.
5. Estimation d’un modèle d’équilibre
général par GMM, partie I.
6. Estimation d’un modèle d’équilibre
général par GMM, partie II.
Méthodes de
l'Enseignement
- Cours et
applications sous Matlab.
Pré requis
Bibliographie (Ouvrages
uniquement)
- Cochrane J. (2001), Asset Pricing, Princeton University Press.
- Cooley T. (1995), Frontiers of Business Cycle Research. Princeton University Press.
- Ljungqvist L. et T.J. Sargent (2004), Recursive Macroeconomic Theory.
2eme édition, MIT Press.
- Judd K. (1998), Numerical Methods in Economics, MIT Press.
- Notes de cours
distribuées en session.