Université Paris-Dauphine
Master Ingénierie Economique
Parcours Ingénierie Economique et financière
Fiche ECTS

Intitulé du cours	Période	Heure hebdomadaire	Durée semaine	Département
Gestion des risques et trading des produits dérivés	2^ère 3^eme	3	10	MSO
Responsable (s)	Evaluation	Crédits ECTS		Niveau
Mathieu Hamel	Examen écrit	3		M2

Objectifs de l'enseignement

Ce cours est consacré à la présentation de la gestion des risques des produits dérivés et à leur trading. Il portera sur les apects théoriques et pratiques, combinera les exposés magistraux et les applications informatiques (en Matlab) .

Description de l'Enseignement

Présentation des interactions entre les acteurs de l’industrie financière

Introduction au marché du repo

Mécanismes du repo

Repo synthétique

Rappels de calcul stochastique

Formule de Black & Scholes

Modélisation et interprétation de la surface de volatilité

Gestion d’un portefeuille d’option

Script dividends trading

Variance swap pricing

Trading avec une approche en termes de convexité et de correlation

Quanto, combo et options d’échange

Pré requis au trading quantitatif

Méthodologie pour définir une stratégie d’arbitrage statistique

Back test d’une stratégie quantitative en Matlab

Méthodes de l'Enseignement

- Cours et applications sous Matlab.