Université Paris-Dauphine

Master Ingénierie Economique

Parcours Ingénierie Economique et financière

Fiche ECTS

Intitulé du cours	Période	Heure hebdomadaire	Durée semaine	Département
Gestion quantitative actions	Janv Fev			MSO
Responsable (s)	Evaluation	Crédits ECTS		Niveau
Arnaud Le Mat		2		M2

Objectifs de l'enseignement

Familiariser les étudiants avec les techniques et stratégies relatives à la gestion quantitative actions

Description de l'Enseignement

Modèles quantitatifs actions (description des modèles, scoring)

Modèles de risque multifactoriels

Stratégies long short : stratégie de pair trading- relation de cointégration entre deux actions

Méthodes de l'Enseignement

Cours théorique et applications financières sous VBA

Pré requis

- VBA 

- Econométrie : Régression linéaires

- CAPM

- Frontière efficiente de Markowitz

- Modèle Multifactoriel Fama et French

Bibliographie