Université Paris-Dauphine

Master Ingénierie Economique

Parcours Ingénierie Economique et financière

Fiche ECTS

UE
Intitulé du cours	Période	Heure hebdomadaire	Durée semaine	Département
Gestion Actif Passif Bancaire	1ere	3	5	MSO
Responsable (s)	Evaluation	UE		Niveau
Christophe Lunven	Examen écrit			M2

Objectifs de l'enseignement

Le cours a pour objectif de détailler les principaux risques inhérents à une activité bancaire. Une gestion actif passif efficace permet à une banque d’assurer et développer son activité de façon pérenne. Cela passe notamment par la capacité à faire face à ses engagements futurs (gestion du risque de liquidité) et à maitriser ses revenus futurs dans un environnement économique évolutif (gestion du risque de taux/change..). Le cours propose dans un premier temps de rappeler les principaux éléments composant le bilan d’une banque et les principaux risques financiers auxquels elle doit faire face quotidiennement. Ensuite, nous évoquerons un certain nombre d’outils/indicateurs de gestion ALM, et concluront sur quelques exemples fréquents de modélisation comportementale en gestion actif passif.

Le cours alternera présentation théorique et applications machines.

Description de l'Enseignement

Principaux risques financiers

Détail d’un bilan bancaire

Indicateurs de gestion de bilan

- Statiques : Impasse de liquidité, impasse de taux

- Dynamiques : Sensibilité de revenus

- Optionnels, instruments de couvertures

Exemple de modélisation des risques ALM

- Dépôts, livrets

- Remboursements anticipés sur des crédits à taux fixe

Méthodes de l'Enseignement

- Cours et applications sous VBA / MATLAB

Pré requis

- Théorie du portefeuille, notions d’économétrie

Bibliographie (Ouvrages uniquement)

- A. Adam, 2007, « Handbook of Asset and Liability Management », Wiley & Sons

- J. Bessis, 2002, « Risk Management in Banking», Wiley & Sons

- P. Demey, A. Frachot, G. Riboulet, 2003, « Introduction à la gestion actif Passif Bancaire », Economica