Ingénierie Economique et Financière propose un cursus de plus de 900 heures de cours portant sur l'informatique appliquée à la finance, les méthodes quantitatives, la corporate finance, le conseil, les produits dérivés, la gestion de portefeuille, etc.

Les enseignants sont soit des universitaires, soit des professionnels. Les enseignements du master mêlent étroitement enseignement magistral et applications, présentation des théories et des concepts et apprentissage des outils professionnels. En raison de l'importance des applications informatiques dans la finance professionnelle, outre des cours d'informatique, d'économétrie et de méthodes numériques, de nombreux autres cours comportent une part importante d'applications sous VBA, SAS, Matlab.

En fonction de ses objectifs et de sa formation passée, chaque étudiant au début de l'année (en coordination avec l'équipe du master) choisit dans ce menu l'ensemble des cours qu'il suit pour un total d'UE qui dépend de son statut (apprentissage ou non). Ci-dessous la version provisoire du menu des cours proposés.

Informatique	Méthodes quantitatives	Corporate
Produits dérivés	Trading et Commodities	Crédit et obligations
Asset Management	Gestion Quantitative	Risk Management

Informatique

Cours	Enseignant	UE	Software
Algorithmique	Jacky Legrand, Paris II	1/2
Initiation à Matlab	Kevin Beaubrun, Dauphine	1/2	Matlab
Introduction à la programmation sous Matlab	Jean-Guillaume Sahuc, Banque de France	1/2	Matlab
Langage orienté objet : C++	Dominique Tachat, Paris II	1/2	C++
Outils Reuters	Fabrice Maille, Reuters	1/2	Reuters 3000
Requêtes en VBA	Jacky Legrand, Paris II	1/2	VBA
SAS I	Sandra Cavaco, Paris II	1/2	SAS
SAS II	Sandra Cavaco, Paris II	1/2	SAS
Data Mining (SAS Data miner)	Richard Eudes, SAS Institute	1/4	SAS

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Méthodes quantitatives

Cours	Enseignant	UE	Software
Analyse des Données I	Jean Belin, Besançon	1/2	SAS, R
Analyse des Données II	Jean Belin, Besançon	1/2	SAS, R
Econométrie de l'assurance	Monserrat Guillen, Barcelone	1/2	SAS
Econométrie financière	Julien Matheron, Banque de France	1/2	Matlab
Econométrie des rendements	Yannick Le Pen, Dauphine	1/2	Matlab
Application des modèles de markov switching à la finance	Marie Bessec, Dauphine	1/2	SAS
Économétrie de la volatilité et de la Var	Christophe Hurlin, Orléans	1/2	SAS
Méthodes numériques de la finance	Kevin Beaubrun, Dauphine	1/2	Matlab

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Corporate

Cours	Enseignant	UE	Software
Valeur Economique de la firme	Gérard Chapalain, FAS Conseil	1/2	Excel
Evaluation des sociétés cotées	Gérard Chapalain, FAS Conseil	1/2	Excel
Evaluation financière et normes IFRS	Simon Gueguen, Dauphine	1/2
Gestion de trésorerie	Emmanuel Laurent, ACOSS	1/2
Contentieux Bancaires	Lionel Grossmann, BNP Parisbas	1/2
Fusions - acquisitions	Lionel Melka, Bernheim, Dreyfus & Co	1/2
Structure du capital et gouvernance d'entreprise	Simon Gueguen, Dauphine	1/2
Options réelles et investissement	Henri Philippe, Accuracy	1/2
Forger son opinion, convanincre son auditoire	Olivier Arroua, ,Selenis	1/2
MINTO	Jean-Marc Schoettl	1/4
Lean Six Sigma	Equinox Consulting	1	SAS

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Crédit et obligations

Cours	Enseignant	UE	Software
Endettement de l'entreprise et produits structurés	Sébastien Delage, BRED	1/2
Gestion obligataire	Jony El Khoury, Natixis	1/2
Actuariat - Assurance	Mohamed Baccouche, AXA	1/2
Produits obligataires et risques	Christine Verpeaux, CFA	1/2	Matlab
Modèles de taux d'intérêt	Christophe Lunven, BNP Paribas	1/2	Matlab

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Produits dérivés et risques

Cours	Enseignant	UE	Software
Calcul stochastique et applications financières	Imen Ben Tahar, Dauphine	1/2	Matlab
Options et produits dérivés	Marie-Pascale Leonardi, Calyon	1/2
Obligations convertibles et produits structurés	Philippe Giordan, Kredietrust Luxembourg	1/2
Modélisation des produits structurés	Jochen Dorn, ASB, Aarhus University	1/4	Matlab

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Asset management

Cours	Enseignant	UE	Software
Gestion d'actifs et mesures de performance	Philippe Gillet, Dauphine	1/2
Stratégies d'allocation globale (SAA et TAA)	Claude Costa, Kredietrust Luxembourg	1/2
Fiscalité et Gestion d'actif	Patrick Viguié	1/2
Le marché des actions : stratégies et indices d'entreprise	Simon Gueguen, Dauphine	1/2	Excel VBA
Les OPCVM : instruments et stratégies	Eric Baghdiguian, AAA	1/2
Cycle de vie et choix de portefeuille	Najat El Mekkaoui, Philippe Bernard, Dauphine	1/2	VBA
Surveillance des marchés et contrôle des investisseurs	Christine Verpeaux, CFA	1/4

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Gestion Quantitative

Cours	Enseignant	UE	Software
Gestion quantitative	Bertrand Maillet, Christophe Boucher, Patrick Kouontchou, Paris I	1/2	Matlab
Prévision du marché et gestion active	Chafic Merhy, Natixis	1/2	MAtlab
Stratégies d'investissement et macroéconomie	Florian Ielpo, Pictet Mabrouk Chetouane, Banque de France	1/2	R
Stratégies d'investissement : long short	Arnaud Le Mat, Ideam	1/2	VBA
Gestion Financière des Fonds de Pension	Mabrouk Chetouane, Banque de France	1/2
L'Investissement Socialement responsable	Jérôme Barkate, IDEAM	1/4

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Trading et Commodities

Cours	Enseignant	UE	Software
Les OPCVM : instruments et stratégies	Eric Baghdiguian, AAA	1/2
Gestion des Risques et trading des produits dérivés	Mathieu Hamel	1/2	Matlab
Algo trading	Laurent Giorello, BNP Paribas	1/2	MATLAB
Internationational Commodity Markets	Christopher Hervé, Lafarge	1/2	VBA
Commodities Finance	Julien Chevallier, Dauphine Florian Ielpo, PICTET & Cie Benoît Sévi, univ. d'Angers	1/2	MATLAB
Sécurité financière	Thierry Brault, Calyon	1/4

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Gestion des Risques

Cours	Enseignant	UE	Software
Gestion actif-passif bancaire	Christophe Lunven, BNP Paribas	1/2	Matlab
Investissement et gestion des risques	Charles Thévenin-Biguet, Barclays	1/2	VBA
Sécurité financière	Thierry Brault, Calyon	1/4
Gestion du risque de crédit	Thierry Charpentier, First Finance	1/2
Scoring et risque de crédit	Stéphane Amarsy, INBOX	1/2	SAS
Théorie de la décision	Itzhak Gilboa, Tel Aviv Univ.	1/2
Décision et Risques	Rose-Anne Dana, Dauphine.	1/2

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Langue

Cours	Enseignant	UE	Software
Anglais TOEIC		1/2

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dernère mise à jour: le 16 juillet 2010