Constituer pour un univers de titres et un ensemble de variables boursières (cours, volumes, mesures de volatilité) des séries temporelles cohérentes (par leurs dates de cotation) est l'objet du projet dataMkt que la périodicité souhaitée soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Fichier
dataMkt	zip

NB : Les données utilisées doivent être quotidiennes.

Mode d'emploi

Ce fichier permet de combiner des séries de cours boursiers pour définir des échantillons "cohérents", i.e. des séries définies sur les mêmes périodes.
Pour mettre en oeuvre la procédure principale de cette fonction, il faut au préalable dans le répertoire de ce fichier créer successivement un répertoire nommé "donnees" puis un sous-répertoire de celui-ci nommé "dataTrading". Ou au début de la procédure principale (module main), il convient de modifier l'adresse où seront sauvegarder les fichiers créés en modifiant de manière appropriée l'adresse :

ChDir (ThisWorkbook.Path & "\donnees\dataTrading")

L'autre préalable consiste à vérifier que l'adresse du solver (utilisé pour calculer la volatilité GARCH) est la bonne sur la machine utilisée. Pour cela dans le VBE, aller dans le menu Outils puis dans Référence et vérifier que l'onglet de solver est bien coché et que l'adresse est correcte.

Après ces préalables, il faut d'abord reporter la liste des titres sur la feuille "titres" en vérifiant que le nom, le code, la feuille, le fichier, le chemin, le répertoire, la périodicité, les dates de début et de fin sont spécifiés et correctes.

Ensuite sur la feuille série, préciser la périodicité voulue, les dates de début et de fin de l'échantillon désirées, l'indice et l'actif certain choisi (informations optionnels). Puis en reportant 1 à droite des variables indiquer les variables qui doivent être calculées.

La procédure va donner deux fichiers. L'un se termine par 0 et donne les données quotidiennes d'origine des titres en les rassemblant sur des feuilles de synthèse : celles des cours à l'ouverture, à la fermeture, etc. Ensuite le second fichier est celui de l'échantillon construit en répondant aux souhaits compte tenu des données disponibles. Là aussi les données finales des titres sont rassemblées sur différentes feuilles de synthèse, chacune propre à un indicateur (cours à l'ouverture, rendement, etc.). Noter bien que les séries n'ont pas la même longueur car certaines (les rendements, l'OBV, le True Range, la volatilité GARCH) nécessitent l'utilisation des données initiales.

Le tableau ci-dessous propose des exemples de fichiers produits par le projet (avec comme univers initial le SBF 250). Le fichier donnees_SBF250_2000-2009 est un exemple de fichier de récupération des données avant la mise en cohérence des dates de cotations). Les deux autres fichiers donnent les échantillons obtenus en fixant la date de début soit en 2001, soit en 2003.

Fichier
donnees_SBF250_2000-9	zip
univers_SBF250_2001-9	zip
univers_SBF250_2003-9	zip