auteur : Ph. Bernard

L'objet du fichier auquel renvoie cette page est de présenter le code d'une fonction permettant de simuler une loi normale multivariée.

La procédure principale (de type sub) met ensuite en oeuvre cette fonction sur les données de la feuille "parametres" pour reporter les valeurs de 10 histoires possibles pour un portefeuille 60/40 (60% en actions, 40% en obligations).

Pour télécharger le fichier Excel (avec les procédures), cliquer ci-dessous :

application

Références

• Jackson, M. & Staunton, M. "Advanced modelling in finance using Excel and VBA ", Wiley, 2004
• Riva, F. "Applications financières sous Excel en Visual Basic", Economica, 2005
• Ambrosino, J.-Ph., L. Longre, C. Loos-Sparfel & J.-P. Mesters "VBA pour Microsoft Office 2007", Micro Application, 2007
• Jelen, W. and T. Syrstad "VBA and Macros Microsoft Excel", Business Solutions, 2004
• Ouvrages sur VBA