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Marchés financiers et gestion de portefeuille |
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Importation de données, correction et exportationL'objet de l'exercice est de construire une procédure permettant d'importer des cours, de calculer les rendements en corrigeant certaines anomalies puis d'exporter ces résultats dans un autre fichier. Les anomalies sur les rendements sont détectées à l'aide d'une règle "x fois l'écart-type" où sont reputés anormaux les rendements différents de la moyenne par plus de x écart-types. Traditionnellement avant la crise de sept - oct 2009, il était assez courant de prendre 4 écarts-types. Comme l'illustrent les graphiques ci-dessous, la crise a conduit à augmenter ces seuils. 
Une fois une anomalie repérée, la correction apportée consiste à remplacer la valeur initiale par une valeur aléatoire tirée de la loi normale dont les paramètres sont donnés par la moyenne et l'écart-type des rendements. données fichiers |