Cours du L3 d'Economie Appliquée
Responsable : Ph. Bernard

Choisir son portefeuille au hasard

L'objet de l'exercice est d'utiliser la simulation de portefeuilles aléatoires pour caractériser l'enveloppe des portefeuilles efficients. Pour chaque portefeuille on détermine donc aléatoirement sa composition sous deux restrictions :
(1) le poids de chaque titre est positif ou nul;
(2) la somme des poids est égale à 1.

données

Les données sont des actions françaises sur la période 1985-91 en données quotidiennes.

fichiers

• fichier pour étudiants
• fichier avec code complet
• notes sur les graphiques
• notes sur VBA